FXの十徳ナイフと言われるストキャスティクスとは？日本人が知らない計算の見方、設定や手法について解説

ストキャスティクスとは、一定期間の価格のレンジの中で、現在の価格が何％の位置にいるのか表した世界的に人気なテクニカル指標。

にもかかわらず、日本人からは使えないと言われているちょっと変わったテクニカル指標です。

ストキャスティクスとは？

指標	ストキャスティクス(Stochastics oscillator)
難易度	2.0
仕組み	一定期間の最安値を基準とした変動幅を元にしたオシレーター系指標で0％～100％で表示される。
用途・手法	相場の過熱感の把握
買いシグナル	スパイク・トップ、ガービッジトップ
売りシグナル	スパイク・ボトム、ガービッジ・ボトム
設定値（期間）	%K…9など ％D…3 SLOW％D…3
開発者	ジョージ・レーン氏
発表時期	1950年代
備考	RSIよりもダマシが多い

ストキャスティクスは、一定期間の値幅に対して現在の価格がどのレベルに位置するのかを「0～100％」の範囲内で表したオシレーター系指標です。

Stochasticsストキャスティクスは「ランダムにピックアップしたデータから全体の傾向を分析する統計学」という意味の英語。

短期の「%K」、中期の「％D」、長期の「SD（SLOW％D）」の3種類あり、そのうちの2つの線を組み合わせて分析していきます。

%K

一定期間の値幅に対して現在の価格がに何％に位置するのかを表した指数。
一定期間の中で現在の値段がどれくらい高い（低い）方にあるのかを相対的に表している。

%D(SLOW%K)

%Kの単純移動平均

SD（SLOW%D）

%Dの単純移動平均

株やFXなどで「買われすぎ」か「売られすぎ」かを判断するのに役立ちます。

ストキャスティクスの計算式と見方

ストキャスティクスの計算式は％Kを割合で、％DとSLOW％Dを平均で出すだけでカンタンです。

％Kの計算式と設定値

％Kは、現在の価格が一定期間の値幅における相対的な水準を表します。

%Kは一定期間内における最も高かった価格を100％として、現在の価格が安かった価格から何％の位置にあるかを計算した指標です。

基本的には、50%を基準にして、50%以上なら相対的に高い水準、50%以上なら相対的に低い水準だとわかるわけです。

高値を更新し続ける安定した上昇トレンドであれば100近くの％になり、安定した下落トレンドであれば0付近になります。

％Dの計算式と設定値

%Kの平均を表した指標が％Dです。

％Dはなだらかな線になるので、トレンドがわかりやすくなります。

また、％Kが一定期間（3本）で高値や安値の更新をしなければ0や100にならないので、中期的な判断をするのに役立ちます。

SLOW％Dの計算式と設定値

SLOW％Dは一定期間の％Dを平均した指標となります。

SLOW％Dが100や0になるためには%Dが3日間、つまり％Kが5日間にわたって安値や高値を更新し続けなければなりません。

極端な数字になるときは相当勢いのある相場であることが判断できます。

「ファースト・ストキャスティクス」と「スロー・ストキャスティクス」の違いについて

ストキャスティクスは、短期の％Kと中期の％Dを利用するファスト・ストキャスティクスと、中期の％DとSLOW％Dを利用するスロー・ストキャスティクスという2つの組み合わせができます。

ファースト・ストキャスティクス

％K（短期）と％D（中期）で分析。

値動きに敏感に反応し、ダマシが多い。

スロー・ストキャスティクス

％D（中期）とSLOW％D（長期）で分析。

シグナルが遅いが、ダマシが比較的少ない。

オリジナルのストキャスティクスはファースト・ストキャスティクスでしたがダマシが多かったことから、発展して生まれたダマシの少ないスロー・ストキャスティクスが分析の主流となっています。

なお、取引ツールによって、どちらかしか使えない場合があります。

相場の動きへ反応する速さやシグナル発生のタイミングも異なりますので、「ファースト・ストキャスティクス」か「スロー・ストキャスティクス」を確認しましょう。

ストキャスティクスの使い方は？

ストキャスティクスは使えない？

ストキャスティクスは世界的に人気なテクニカル指標ですが、多くの日本人は誤解しています。

ネット上にあるシンプルな使い方にしたがっても「ストキャスティクスは使えない」と思うはめになりますので、注意してください。

移動平均線のような捉え方からゴールデンクロスやデッドクロスと勘違いしたり、80%以上は買われすぎ（売りサイン）、20%以下は売られすぎ（買いサイン）だけを信じると見事に外れます。

 

ストキャスティクスの基本な使い方

ストキャスティクスの使い方は、SLOW%Dで上昇なり下降なりのトレンドを確認したら、トレンドが反転するサインが出てくるかを探るのが基本です。

ストキャスティクスだけでレンジ相場を見極める方法

ストキャスティクスはトレンド相場で有効に機能するので、レンジ相場である場合は見送ってください。

レンジ相場でストキャスティクスを使うと、ダマシがしょっちゅう起こりますし、得られる利益もそんなに大きくありません。

レンジ相場の見極め方はカンタンです。

％Kが10以下や90以上にも関わらず、価格が大きく動かないときはレンジ相場だと判断しましょう。

ストキャスティクスの買いシグナル

1. ％Kが5を下回ったら安値更新が行われそうだと相場を注視する。
2. %DとSLOW％Dが10を割り込んだら下降トレンドであることを確認する。
3. ％K、％D、SLOW％Dがすべて上昇に変化（ダマシ回避のためのチェック）
4. SLOW％Dが20を超えたら、下降る力が弱まって、上昇トレンドに変化した可能性が高くなった買いシグナル

3つの線がすべて同じ方向に向いているかはダマシを回避するために重要なのでしっかりと確認しましょう。

買いでエントリーしてもSLOW％Dがまた20を下回ったら、ダマシの可能性があるのでロスカットしてください。

なお、ダマシの後に上昇トレンドになる可能性は十分あるので、ロスカットした後に80を割り込んだらもう一度売りでエントリーしましょう。

ストキャスティクスの売りシグナル

1. ％Kが95超えたら高値更新が行われそうだと相場を注視する。
2. %DとSLOW％Dが90超えの上昇トレンドであることを確認する。
3. ％K、％D、SLOW％Dがすべて下落に変化（ダマシ回避のためのチェック）
4. SLOW％Dが80を割ったら、上昇する力が弱まって、下降トレンドに変化した可能性が高くなった（売りシグナル）

買いシグナルと同様に、売りでエントリーしてもSLOW％Dがまた80を超えたらロスカットして、ロスカットした後に80を割り込んだら売りでエントリーです。

ストキャスティクスのダイバージェンス

トレンドの勢いが弱まってくると、ストキャスティクスにはトレンド転換を先読みするダイバージェンスという現象が起こります。

ダイバージェンスでは、それぞれ価格とストキャスティクスの指標が逆方向に動いている相場になります。

下降トレンドにおけるストキャスティクスのダイバージェンス（買いシグナル）

価格が下落して安値更新しているにもかかわらず、ストキャスティクスの底が切り下がった場合。
ダマシを極力回避したいのであれば、SLOW％Dが押し下がって天井手前の底と同じ価格になったタイミングがエントリータイミング。

上昇トレンドにおけるストキャスティクスのダイバージェンス（売りシグナル）

価格が上昇して高値更新しているにもかかわらず、ストキャスティクスの天井が押し下がった場合。
ダマシを極力回避したいのであれば、SLOW％Dが押し下がって天井手前の底と同じ価格になったタイミングがエントリータイミング。

ダマシの後にダイバージェンスが起きれば、より信頼できるサインと判断できるでしょう。

なお、ダイバージェンスが起きているときにストキャスティクスの天井と底の幅がだんだん細くなります。

ストキャスティクスのブルベア・セットアップ

ストキャスティクスのダイバージェンスを発展させたシグナルに「ブルベア・セットアップ」があります。

ブル・セットアップ（買いシグナル）

ブル・セットアップとは、買いを仕掛けるのに効果的な準備期間のこと。

下降相場などで価格の天井が下がっているにも関わらず、ストキャスティクスの天井が上がってきているときはブル・セットアップと判断できます。

ベア・セットアップ（売りシグナル）

ベア・セットアップとは、売りを仕掛けるのに効果的な準備期間のこと。

下降相場などで価格の底が上がっているにも関わらず、ストキャスティクスの底が下がってきているときはベア・セットアップと判断できます

ストキャスティクスの応用手法

さらにストキャスティクスをマスターしていくために、開発者のジョージ・レーン氏が提唱する応用手法をご紹介しましょう。

スパイクトップ・スパイクボトム

一般的にストキャスティクスでは、％Dのほうが早く方向転換をしてクロスします。

そして、クロスした後にSLOW％Dが方向転換をします。

しかし、たまにクロスする前にSLOW％Dが方向転換することがあり、これをスパイクトップ・スパイクボトムと呼びます。

スパイクトップ（売りサイン）

1. ％Dが90超えの上昇トレンド
2. ％Dが下落に方向転換
3. SLOW％Dが方向転換
4. ％DがSLOW％Dに対してクロス

急激な戻しがある場合にスパイクトップはよく出現し、強い売りのサインと言われます。

スパイクボトム（買いサイン）

1. ％Dが10以下の下落トレンド
2. ％Dが上昇に方向転換
3. SLOW％Dも上昇に方向転換
4. ％DがSLOW％Dに対してクロス

スパイクボトムも強い売りのサインと言われます

スパイクトップ・スパイクボトムを予兆するウォーニングフック

ストキャスティクスのスパイクトップ（ボトム）を予兆するシグナルとして、上昇トレンドの後に％K・％D共に天井を打った形、下降トレンドの後に％K・％D共に底を打った形をウォーニング・フックとというものがあります。

1. ヒンジ（ストキャスティクスのSLOW％Dのトレンドの傾きがゆるくなった形）が現れる
2. フック（ストキャスティクスのSLOW％Dが方向転換した形）が現れる
3. ウォーニングフック（トレンドの後に％K・％D共に天井か天井を打った形）が現れる
4. スパイクトップ・スパイクボトム

警戒フックともよばれ、ウォーニングフックの形が現れたらスパイクトップ・スパイクボトムを警戒してください。

なお、トレンドを予兆しようとすればするほどダマシがおおくなるので、あくまでも用心するサインとして捉えましょう。

ガービッジトップ・ガービッジボトム

ガービッジトップ・ガービッジボトムは、％Dが80%以上か30%以下の天井や底あたりで％SLO％Dが3回クロスしているパターンです。

ガービッジトップ

％Dが80％以上の水準で、SLOW％Dを％Dが3回クロス（2度下回る）パターンの売りシグナル

ガービッジボトム

％Dが20％以下の水準で、SLOW％Dを％Dが3回クロス（2度上回る）パターンの売りシグナル

スパイクボトムよりも基準の判断が緩くなった分、％Kと％Dが3回クロスしているかどうかでふるいにかけているわけですね。

組み合わせインジケーター代表のストキャスティクスRSIとは？

まるで十徳ナイフのように使いやすいストキャスティクスは、他のインジケーターとも非常に相性がいいです。

実際にストキャスティクスRSIというインジケーターを組み合わせて生まれたインジケーターも存在するほど。

ストキャスティクスとRSIの違いは？

ストキャスティクスとRSIは見た目が似ていますが、目的が違います

ストキャスティクスは一定期間の値幅に対して現在の価格がどのレベルに位置するかという現在地を把握する指標なのに対し、RSIは上昇と下落のどちらの勢いが強いか計測する指標です。

RSIは勢いを把握するために一定期間の値動きがどうなっているかも判断材料に含めているのが大きな違いでしょう。

ストキャスティクスRSIとは？手法もそのまま

ストキャスティクスRSIは、一定期間のRSIの動きに対して現在のRSIがどのレベルに位置するかという現在地を把握できる指標です。

計算も、名前のように価格の代わりにRSIで％Kをだすのが通常のストキャスティクスとの違いです

％Kにおける価格をRSIに変えただけなので、ストキャスティクスRSIの考え方はストキャスティクスと同じ。

もちろん、手法もストキャスティクスと同じでダイバージェンスも同じように考えることができます。

ただ、ストキャスティクスRSIは価格の値動きにより敏感でダマシが多いので、スキャルピングなどポジションを長くとらないようなスタイルに向いているといえるでしょう。

ストキャスティクスを組み合わせたり、設定を替えて利用しよう

株やFXの十徳ナイフであるストキャスティクスは、利用する線や設定に応じて、様々な使い方ができて世界的に人気の指標です。

ご自身のトレードスタイルに応じて、利用方法を活用してください。

ストキャスティクスだけで勝ちたいのであれば、多少のチャンスは逃しても堅実に％Kの期間の設定を長めにして、SLOW％Dを利用してシグナルの判断を行うといいでしょう。

利確のタイミングを把握するためにファースト・ストキャスティクスを利用したり、％Kの設定を小さくするのであれば、ダマしが多くなるので、他のテクニカル指標と組み合わせて利用しましょう。

なお、他のテクニカル指標と組み合わせるのであれば、ちぐはぐな期間にならないように％Kの期間の設定は他のテクニカル指標と統一させるのがオススメ。

もし、ストキャスティクスが使える環境にないということであれば、TradingViewを利用するのもオススメです。